銀行從業(yè)資格
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2019年初級銀行從業(yè)考試《個人貸款》每日一練(3.19)
幫考網(wǎng)校2019-03-19 10:46
2019年初級銀行從業(yè)考試《個人貸款》每日一練(3.19)

下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法,正確的是( )。

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C.Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

D.Credit Metrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

【答案】C

【解析】本題考查對組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的理解。組合資產(chǎn)模型監(jiān)測主要是估計各敞口之間的相關(guān)性和把暴露在該風(fēng)險類別下的投資組合看成一個整體.直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布,因此選項表述錯誤。組合資產(chǎn)模型監(jiān)測不必直接估計每個敝口之間的相關(guān)性,把暴露在該風(fēng)險類別下的投資組合看成一個整體也是一種可行的方法,因此B選項表述鍺誤。CreditMetrics模型屬于不需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性的模型,因此D選項表述錯誤。



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