2025年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 市場風險管理5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、下列關于蒙特卡羅模擬法的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.蒙特卡羅模擬法是一種結構化模擬的方法

B.通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況

C.蒙特卡羅模擬法無需強大的計算設備，運算快捷

D.比解析模型能得出更可靠，更綜合的結論

正確答案:C

答案解析:蒙特卡羅模擬法是一種結構化模擬的方法 ，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況。蒙特卡羅模型所生成的大量情景使得在測算風險時比解析模型能得出更可靠，更綜合的結論，同時體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動性隨時間變化的情形。選項C說法不正確：蒙特卡羅法需要功能強大的計算設備，運算耗時過長。

2、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（ ）。【單選題】

A.500

B.100

C.300

D.200

正確答案:C

答案解析:凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200； 因為前者絕對值較大，所以總敞口頭寸為300（選項C正確）。

3、交易對手信用風險暴露計量方法不包括（）。【單選題】

A.現(xiàn)期風險暴露法

B.標準法

C.內部模型法

D.權重法

正確答案:D

答案解析:巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法。選項D：權重法是信用風險管理的方法之一。

4、交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量的標的物的金融市場業(yè)務交易產(chǎn)品，通常是非標準化的場外交易產(chǎn)品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產(chǎn)品的是（）。【單選題】

A.期貨合約

B.互換合約

C.期權合約

D.遠期合約

正確答案:D

答案解析:遠期合約是指交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量的標的物的金融市場業(yè)務交易產(chǎn)品，通常是非標準化的場外交易產(chǎn)品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產(chǎn)品。

5、久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度和利率彈性，常見的久期有（）?！径噙x題】

A.麥考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮動久期

E.有效久期

正確答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度和利率彈性，常見的有麥考利久期、修正久期和有效久期。