2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個(gè)人住房貸款為主，而資金主要來(lái)源于銀行間資金市場(chǎng)的拆借和銀行間債券市場(chǎng)的回購(gòu)。如果市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（）?！締芜x題】

A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:如果市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)C正確）。

2、商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為2年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每月計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，在商品風(fēng)險(xiǎn)方面通常采用各類（）對(duì)沖未來(lái)的商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.金融期貨

B.國(guó)債期貨

C.商品期貨

D.黃金期貨

正確答案:C

答案解析:在利率風(fēng)險(xiǎn)方面，通過(guò)可采用遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）、國(guó)債期貨等產(chǎn)品規(guī)避未來(lái)利率不利變動(dòng)帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn)；在匯率風(fēng)險(xiǎn)方面，則通常可采用外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨，持有外匯多頭或空頭頭寸，鎖定匯率價(jià)差水平，避免匯率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在商品風(fēng)險(xiǎn)方面，通常采用各類商品期貨對(duì)沖未來(lái)的商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、風(fēng)險(xiǎn)因子合格性檢驗(yàn)主要考察風(fēng)險(xiǎn)因子的（）。【多選題】

A.真實(shí)性

B.有效性

C.連續(xù)性

D.代表性

E.準(zhǔn)確性

正確答案:A、C、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)因子合格性檢驗(yàn)主要考察風(fēng)險(xiǎn)因子的真實(shí)性、連續(xù)性、代表性。

5、（  ）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。