2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場風險管理5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即（ ），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（ ）?！締芜x題】

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降

正確答案:D

答案解析:當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降。這是因為當商業(yè)銀行處于負債敏感性缺口時，銀行的負債大于資產(chǎn)，在市場利率上升同等幅度情況下，負債的利息支出增加要大于資產(chǎn)的利息收入的增加，因此凈利息收入下降|（選項D符合題意）。

2、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元,匯率風險VaR值為79萬美元,如不考慮股票風險和商品風險,則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為(      ) ?！締芜x題】

A.小于473萬美元

B.小于631萬美元

C.等于631萬美元

D.大于631萬美元

正確答案:B

答案解析:考慮風險分散化的效應，總的風險價值應該是小于552加上79，即小于631萬美元。

3、當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品（貸款、債券）的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，（）。【單選題】

A.久期越長，其變動幅度也就越小

B.久期越長，其變動幅度也就越大

C.久期越短，其變動幅度也就越大

D.以上說法均不正確

正確答案:B

答案解析:當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品（貸款、債券）的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。

4、匯率風險是包括外匯（不包括黃金）及外匯衍生金融工具頭寸的風險?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:匯率風險是包括外匯（包括黃金）及外匯衍生金融工具頭寸的風險。

5、外匯(   )是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法?！締芜x題】

A.缺口分析

B.敞口分析

C.情景分析

D.久期分析

正確答案:B

答案解析:市場風險計量方法包括但不限于：（1）缺口分析（2）久期分析（3）外匯敞口分析（4）敏感性分析（5）風險價值（VaR）。選項B：外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。選項A：缺口分析是用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響；選項D：久期分析是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的方法，也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析。