2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、巴塞爾委員會認為，健全的資本充足評估程序包括（）?！径噙x題】

A.董事會和高管層的職責(zé)

B.健全的資本評估

C.全面的風(fēng)險評估

D.監(jiān)測和報告體系

E.內(nèi)部控制

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：巴塞爾委員會認為，健全的資本充足評估程序包括五個要素：董事會和高管層的職責(zé)、健全的資本評估、全面的風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告體系以及內(nèi)部控制。

2、下列關(guān)于壓力測試的說法正確的是（）?！締芜x題】

A.壓力測試是一種風(fēng)險計量工具

B.壓力測試分析假定的、極端但可能發(fā)生的有利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負面影響

C.用于對多家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進措施

D.壓力測試是一種風(fēng)險管理工具

正確答案:D

答案解析:選項D說法正確。按照2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測試指引（試行）》辦法，壓力測試是一種風(fēng)險管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負面影響，用于對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進措施。

3、下列哪一項不是《通用數(shù)據(jù)模板》主要的風(fēng)險（）?！締芜x題】

A.集中度風(fēng)險

B.融資風(fēng)險

C.傳染/溢出風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

正確答案:D

答案解析:《通用數(shù)據(jù)模板》主要是解決下列風(fēng)險識別和應(yīng)對中出現(xiàn)的問題：（1）集中度風(fēng)險。主要是對結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)。（2）市場風(fēng)險。主要指的是隨著大銀行采取相同的降低結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品風(fēng)險暴露的措施，市場的流動性迅速蒸發(fā)，產(chǎn)品價格急速下跌，導(dǎo)致持有結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的金融機構(gòu)無法估計產(chǎn)品的價值。（3）融資風(fēng)險。主要指金融機構(gòu)幣種和期限錯配帶來的融資風(fēng)險。監(jiān)管部門普遍缺少金融機構(gòu)融資結(jié)構(gòu)和主要融資來源的數(shù)據(jù)。（4）傳染/溢出風(fēng)險。主要是由于金融機構(gòu)風(fēng)險暴露于相同的市場、產(chǎn)品以及相同交易對手，風(fēng)險發(fā)生時兩種途徑產(chǎn)生的傳染和溢出效應(yīng)。選項D：操作風(fēng)險不是《通用數(shù)據(jù)模板》記錄的風(fēng)險。

4、風(fēng)險政策是一系列的風(fēng)險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險識別、計量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的（    ）相匹配。【多選題】

A.資本

B.規(guī)模

C.復(fù)雜性

D.風(fēng)險狀況

E.負債

正確答案:B、C、D

答案解析:風(fēng)險政策是一系列的風(fēng)險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險識別、計量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險狀況相匹配（選項BCD正確）。

5、風(fēng)險限額管理包括（  ）環(huán)節(jié)?！径噙x題】

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D. 風(fēng)險限額識別

E.風(fēng)險限額估值

正確答案:A、B、C

答案解析:風(fēng)險限額管理包括風(fēng)險限額設(shè)定、風(fēng)險限額監(jiān)測和超限額處理三個環(huán)節(jié)（選項ABC正確）。

6、下列不屬于關(guān)于合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征的是（ ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險低

B.易于定價

C.價值波動大

D.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低

正確答案:C

答案解析:合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。選項C：“價值波動大”說法不正確，合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征之一是價值比較穩(wěn)定。

7、以下屬于物理風(fēng)險對金融體系及銀行影響的是（）?！径噙x題】

A.銀行資產(chǎn)價值受到氣候變化影響出現(xiàn)波動，市場風(fēng)險上升

B.銀行持有的“棕色”資產(chǎn)預(yù)期收益減少，市場價值下降，市場風(fēng)險上升

C.極端天氣或自然災(zāi)害導(dǎo)致債務(wù)人償債能力下降，抵押品貶值或損毀或貶值，銀行信用風(fēng)險上升

D.極端天氣、自然災(zāi)害可能導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)中斷，操作風(fēng)險上升

E.氣候相關(guān)政策轉(zhuǎn)向，持有“棕色”資產(chǎn)銀行聲譽風(fēng)險上升

正確答案:A、C、D

答案解析:物理風(fēng)險對金融體系及銀行的影響主要體現(xiàn)為：（1）極端天氣或自然災(zāi)害導(dǎo)致債務(wù)人償債能力下降，抵押品貶值或損毀或貶值，銀行信用風(fēng)險上升。（2）銀行資產(chǎn)價值受到氣候變化影響出現(xiàn)波動，市場風(fēng)險上升。（3）極端天氣、自然災(zāi)害導(dǎo)致債務(wù)人違約、銀行資產(chǎn)貶值或損毀，進而導(dǎo)致銀行可獲取資金少于預(yù)期，流動性風(fēng)險上升。（4）極端天氣、自然災(zāi)害可能導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)中斷，操作風(fēng)險上升。選項BE屬于專業(yè)風(fēng)險的影響。

8、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險應(yīng)實行限額管理，應(yīng)按（  ）等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項目的國別風(fēng)險限額。【多選題】

A.區(qū)域

B.風(fēng)險程度

C.國別

D.風(fēng)險類別

E.自身風(fēng)險偏好

正確答案:A、C、D

答案解析:選項ACD正確。商業(yè)銀行應(yīng)對國別風(fēng)險應(yīng)實行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、國別風(fēng)險評級和自身風(fēng)險偏好等因素的基礎(chǔ)上，按區(qū)域、風(fēng)險類別、國別等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項目的國別風(fēng)險限額。

9、商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險?！径噙x題】

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正確答案:A、B

答案解析:選項AB正確。商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

10、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（ ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對沖（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補償。選項D正確。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇?！安灰獙⑺械碾u蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。