2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場風(fēng)險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、內(nèi)部模型法指商業(yè)銀行基于內(nèi)部模型體系開展市場風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制，并將計(jì)量結(jié)果應(yīng)用于資本計(jì)量的全過程?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部模型法指商業(yè)銀行基于內(nèi)部模型體系開展市場風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制，并將計(jì)量結(jié)果應(yīng)用于資本計(jì)量的全過程，包括市場風(fēng)險組織治理架構(gòu)、政策流程、計(jì)量方法、IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)等。

2、2016年4月，巴塞爾委員會正式發(fā)布了最新的《銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》，強(qiáng)化了銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管原則，其中原則1~原則7是對銀行賬簿利率風(fēng)險（ ）與控制流程的監(jiān)管。【多選題】

A.識別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測

D.分析

E.控制

正確答案:A、B、C

答案解析:2016年4月，巴塞爾委員會正式發(fā)布了最新的《銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》，強(qiáng)化了銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管原則，其中原則1——原則7是對銀行賬簿利率風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測與控制流程的監(jiān)管（選項(xiàng)ABC正確）。

3、下列報告中，重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況的是（）。【單選題】

A.市場風(fēng)險專題報告

B.市場風(fēng)險計(jì)量管理報告

C.重大市場風(fēng)險報告

D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

正確答案:A

答案解析:根據(jù)報告內(nèi)容，市場風(fēng)險報告可分為市場風(fēng)險計(jì)量管理報告、市場風(fēng)險專題報告、重大市場風(fēng)險報告，以及市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報等。選項(xiàng)A：市場風(fēng)險專題報告，重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況；選項(xiàng)B：市場風(fēng)險計(jì)量管理報告，綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計(jì)量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議；選項(xiàng)C：重大市場風(fēng)險報告，及時報告重大突發(fā)市場風(fēng)險事件，包括反映事件事實(shí)、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風(fēng)險管理改進(jìn)建議；選項(xiàng)D：市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報，及時反映交易賬簿金融市場業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險計(jì)量監(jiān)測情況。

4、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險VaR值為552萬美元,匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元,如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險,則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為(      ) ?！締芜x題】

A.小于473萬美元

B.小于631萬美元

C.等于631萬美元

D.大于631萬美元

正確答案:B

答案解析:考慮風(fēng)險分散化的效應(yīng)，總的風(fēng)險價值應(yīng)該是小于552加上79，即小于631萬美元。

5、商業(yè)銀行對交易賬簿進(jìn)行市值重估時常采用的方法有( )?！径噙x題】

A.使用凈現(xiàn)值

B.使用賬面價值

C.盯住市場價格，按照當(dāng)前市場價格計(jì)值

D.使用歷史價值

E.按照有關(guān)模型計(jì)算價值

正確答案:C、E

答案解析:選項(xiàng)DE符合題意。交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計(jì)量其公允價值通常按市場價格計(jì)價（Mark-to-Market,盯市），當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價（Mark-to-Model，盯模）。