2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第十二章 風(fēng)險評估與資本評估5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來兩年進行滾動規(guī)劃?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。

2、風(fēng)險評估主要內(nèi)容包括（   ）?！径噙x題】

A.對全面風(fēng)險管理框架的評估

B.對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進行全面評估

C. 對經(jīng)理層人員進行評估

D.對財務(wù)負(fù)責(zé)人進行評估

E.對行長進行評估

正確答案:A、B

答案解析:風(fēng)險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容：（1）對全面風(fēng)險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估（選項A正確）；（2）實質(zhì)性風(fēng)險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進行全面評估（選項B正確）。

3、全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括的要素有（  ）?！径噙x題】

A.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督

B.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額

C.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險

D.良好的管理信息系統(tǒng)

E.全面的內(nèi)部控制

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：有效的董事會和高級管理層監(jiān)督；適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控制（選項ABCDE正確）。

4、ICAAP報告有三方面的作用?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:ICAAP報告有兩方面的作用：（1）作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風(fēng)險管理密切結(jié)合的重要參考文件；（2）ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機構(gòu)在評估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

5、巴塞爾委員會認(rèn)為，健全的資本充足評估程序包括（）。【多選題】

A.董事會和高管層的職責(zé)

B.健全的資本評估

C.全面的風(fēng)險評估

D.監(jiān)測和報告體系

E.內(nèi)部控制

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：巴塞爾委員會認(rèn)為，健全的資本充足評估程序包括五個要素：董事會和高管層的職責(zé)、健全的資本評估、全面的風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告體系以及內(nèi)部控制。