2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)( )?！径噙x題】

A.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果

B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

C.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

正確答案:B、D、E

答案解析:風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險的過程。風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（1）風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致（選項B正確）；（2）所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求（選項D正確）；（3）能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序（選項E正確）。

2、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風(fēng)險資本要求為200，則資本充足率為( )?！締芜x題】

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

正確答案:B

答案解析:資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣減項）/[信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5*(市場風(fēng)險資本要求）+（操作風(fēng)險資本要求）]*100%=（1000-400）/（500+12.5*200）*100%=20%（選項B正確）。

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。【單選題】

A.商業(yè)銀行不能利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理降低風(fēng)險

B.商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償

C.商業(yè)銀行采用高級的風(fēng)險計量方法就一定能夠降低監(jiān)管資本要求

D.建立和完善全面風(fēng)險管理體系是商業(yè)銀行創(chuàng)造價值的唯一手段

正確答案:B

答案解析:選項B表述最恰當(dāng)：商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償五種。選項A表述不恰當(dāng)：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理降低風(fēng)險；選項C表述不恰當(dāng)：商業(yè)銀行采用高級的風(fēng)險計量方法不一定能夠降低監(jiān)管資本要求；選項D表述不恰當(dāng)：建立和完善全面風(fēng)險管理體系不是商業(yè)銀行創(chuàng)造價值的唯一辦法，還有其他方法。

4、健全的風(fēng)險管理體系具有（）等功能。【多選題】

A.自覺管理

B.微觀管理

C.宏觀管理

D.系統(tǒng)管理

E.靜態(tài)管理

正確答案:A、B、D

答案解析:選項ABD正確：健全的風(fēng)險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能，能夠降低商業(yè)銀行的破產(chǎn)可能性和財務(wù)成本，保護(hù)商業(yè)銀行所有者利益，實現(xiàn)股東價值最大化。

5、在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)風(fēng)險管理框架中，按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況的是（）?！締芜x題】

A.管理人

B.原始權(quán)益人

C.增信機構(gòu)

D.資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)

正確答案:D

答案解析:選項D正確：資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)：（1）按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；（2）按照約定及時歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身成相關(guān)參與機構(gòu)固有財產(chǎn)混同，維護(hù)專項計劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護(hù)專項計劃資產(chǎn)安全的機制；（4）積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項及時告知管理人。

6、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）?！締芜x題】

A.11.11%

B.17.14%

C.22.22%

D.25%

正確答案:B

答案解析:根據(jù)題意代入數(shù)字，關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%=600/（4500-1000）=17.14%（選項B正確）。

7、非因商業(yè)銀行主觀因素導(dǎo)致突破產(chǎn)品資產(chǎn)投資比例限制的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的（）個交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求?！締芜x題】

A.10

B.15

C.20

D.30

正確答案:B

答案解析:選項B正確：非因商業(yè)銀行主觀因素導(dǎo)致突破產(chǎn)品資產(chǎn)投資比例限制的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的15個交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求。

8、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動通常與主要股東、上下游客戶和市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)持續(xù)交互影響，因此這些相關(guān)群體均可能對借款人的信用風(fēng)險狀況造成影響?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動通常與主要股東、上下游客戶和市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)持續(xù)交互影響，因此這些相關(guān)群體均可能對借款人的信用風(fēng)險狀況造成影響。

9、銀行對企業(yè)客戶的信用評級如違約概率建模，使用了大量財務(wù)報表科目信息。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:銀行對企業(yè)客戶的信用評級如違約概率建模，使用了大量財務(wù)報表科目信息。

10、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，如果風(fēng)險影響屬于中度，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為( )?！締芜x題】

A.可以接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測

B.應(yīng)當(dāng)采取管理措施

C.必須采取管理措施

D.盡量避免或高度重視

正確答案:B

答案解析:考察戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案的知識。風(fēng)險影響屬于中度，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于中，根據(jù)表8-2，選項B符合題意。