2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的敘述，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（  ）?！締芜x題】

A.基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

B.一項(xiàng)短期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果在短時(shí)間之內(nèi)就可顯現(xiàn)

C.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D.得到國(guó)際上越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)；選項(xiàng)AD說(shuō)法正確：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，得到國(guó)際上越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視；選項(xiàng)C說(shuō)法正確：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

2、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的是( )。【多選題】

A.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌

D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少

E.如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

正確答案:A、B、D

答案解析:在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。（1）如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加（選項(xiàng)AB正確）；（2）如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少（選項(xiàng)D正確）。

3、以下屬于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是（）。【多選題】

A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)

B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理

C.完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制

D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略

E.以上都是

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施：完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理；完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制；實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。

4、從資金交易業(yè)務(wù)類型來(lái)看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)。

5、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)。（3）通過(guò)投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（4）增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)保或承兌。（5）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。（7）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（8）項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對(duì)資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（9）建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對(duì)黑名單國(guó)家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。

6、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（ ）。【單選題】

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：（1）20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（2）20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（3）20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（選項(xiàng)A正確）；（4）20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。

7、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的（）?！締芜x題】

A.第一線

B.第二線

C.第三線

D.最后一道防線

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。

8、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )?！締芜x題】

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)

D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、持久地識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)因素。

9、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（  ）。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。例如,商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí),通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證,若借款人到期不能如約償還貸款本息,則由擔(dān)保人代為清償。

10、趨勢(shì)分析通過(guò)分析多家銀行不同時(shí)期的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動(dòng)性缺口能力的變化情況?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:趨勢(shì)分析通過(guò)分析單家銀行不同時(shí)期的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動(dòng)性缺口能力的變化情況。