2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值(     )?！締芜x題】

A.減少33.02億元

B.增加33.17億元

C.減少33.17億元

D.增加33.02億元

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)變化的=-2000×6×0.5%÷（1+4.5%）=-57.416   負(fù)債變化的=-1700×3×0.5%÷（1+4.5%）=-24.402  整體價(jià)值=資產(chǎn)-負(fù)債=-33.02

2、外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。

3、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）?！締芜x題】

A.月報(bào)

B.季報(bào)

C. 半年報(bào)

D.年報(bào)

正確答案:A

答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，定期報(bào)送高級(jí)管理層及市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審閱，同時(shí)作為全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的內(nèi)容，報(bào)送高級(jí)管理層、董事會(huì)及其委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)。選項(xiàng)A：月報(bào)不正確。

4、廣義而言，（ ）就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。【單選題】

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口

正確答案:D

答案解析:廣義而言，敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額（選項(xiàng)D符合題意）。

5、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)( )?！締芜x題】

A.價(jià)值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

正確答案:B

答案解析:將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時(shí)段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”，再乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入的影響（選項(xiàng)B正確）。