2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列（ ）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理具體做法?！径噙x題】

A.增加對客戶/公眾的透明度

B.將銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來

C.保持與媒體的良好接觸

D.制定危機管理規(guī)劃

E.采用“辯護或否認”的對抗思維面對客戶批評

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風險管理的具體做法有：（1）強化聲譽風險管理培訓；（2）確保實現(xiàn)承諾；（3）確保及時處理投訴和批評；（4）盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；（5）增強對客戶／公眾的透明度（選項A正確）；（6）將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層面（選項B正確）；（7）保持與媒體的良好接觸（選項C正確）；（8）制定危機管理規(guī)劃（選項D正確）。選項E：“采用“辯護或否認”的對抗思維面對客戶批評”屬于傳統(tǒng)的危機處理方法，現(xiàn)在已經(jīng)不再適用。

2、以下屬于操作風險中外部事件因素的是（）?！径噙x題】

A.外部欺詐

B.政治風險

C.監(jiān)管規(guī)定

D.自然災害

E.恐怖威脅

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項A：外部欺詐屬于外部欺詐事件；選項B：政治風險是屬于國別風險，是商業(yè)銀行的外部風險；選項C：監(jiān)管規(guī)定是金融監(jiān)管當局對商業(yè)銀行的監(jiān)管，屬于外部事件；選項D：自然災害是由于自然因素引起的商業(yè)銀行財產(chǎn)損失，屬于外部事件；選項E：恐怖威脅是由于人為因素導致的商業(yè)銀行損失，是屬于外部事件。

3、商業(yè)銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統(tǒng)體系，相關管理信息系統(tǒng)應具備的功能包括（  ）。【多選題】

A.支持各業(yè)務條線的風險計量和全行風險加總

B.識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產(chǎn)生的風險

C.分析各類風險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果

D. 支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務條線的影響

E.具有適當靈活性， 及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》要求商業(yè)銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統(tǒng)體系，相關管理信息系統(tǒng)應具備以下主要功能：（1）支持各業(yè)務條線的風險計量和全行風險加總（選項A正確）；（2）識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產(chǎn)生的風險（選項B正確）；（3）分析各類風險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果（選項C正確）；（4）支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務條線的影響（選項D正確）；（5）具有適當靈活性，及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的影響（選項E正確）。

4、在商業(yè)銀行風險管理方面，（ ）對風險管理承擔最終責任?！締芜x題】

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

正確答案:B

答案解析:對董事會、高管層在風險管理方面的職責提出了明確的要求，強調董事會對風險管理承擔最終責任（選項B正確）。

5、金融市場流動性指標包括（）?！径噙x題】

A.股票市場指數(shù)

B.國債市場利率

C.票據(jù)轉貼現(xiàn)利率/相對國債點差

D.信用債市場利率/相對國債點差

E.銀行債市場利率/相對國債點差

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。金融市場流動性指標：股票市場指數(shù)、國債市場利率、票據(jù)轉貼現(xiàn)利率/相對國債點差、信用債市場利率/相對國債點差、銀行債市場利率/相對國債點差、貨幣市場利率/相對國債點差等。

6、2016年4月，巴塞爾委員會正式發(fā)布了最新的《銀行賬簿利率風險監(jiān)管標準》，強化了銀行賬簿利率風險監(jiān)管原則，其中原則1~原則7是對銀行賬簿利率風險（   ）與控制流程的監(jiān)管。【多選題】

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D. 分析

E.控制

正確答案:A、B、C

答案解析:2016年4月，巴塞爾委員會正式發(fā)布了最新的《銀行賬簿利率風險監(jiān)管標準》，強化了銀行賬簿利率風險監(jiān)管原則，其中原則1——原則7是對銀行賬簿利率風險識別、計量、監(jiān)測與控制流程的監(jiān)管（選項ABC正確）。

7、私募產(chǎn)品的投資范圍由合同約定，可以投資于（）?！径噙x題】

A.債轉股

B.債權類資產(chǎn)

C.未上市企業(yè)股權

D.受（收）益權

E.上市或掛牌交易的股票

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：私募產(chǎn)品的投資范圍由合同約定，可以投資債權類資產(chǎn)、上市或掛牌交易的股票、未上市企業(yè)股權（含債轉股）和受（收）益權以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他資產(chǎn)，并嚴格遵守投資者適當性管理要求。

8、2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行應披露的其經(jīng)營狀況主要信息有（）?！径噙x題】

A.財務會計報告

B.各類風險管理狀況

C.公司治理情況

D.年度利潤報告

E.年度重大事項

正確答案:A、B、C、E

答案解析:銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》,要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息,包括財務會計報告、各類風險管理狀況、公司治理情況、年度重大事項等（選項ABCE正確）。

9、通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面入手?！締芜x題】

A.戰(zhàn)術、宏觀和全局

B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局

C.戰(zhàn)術、宏觀和微觀

D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行

正確答案:D

答案解析:考察戰(zhàn)略風險識別的知識。在商業(yè)銀行內部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別（選項D正確）。

10、某3年期債券久期為2.5年，債券當前市場價格為102元，市場利率為4%，假設市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）?！締芜x題】

A.降低2.452元

B.上升2.452元

C.下降2.942元

D.上升2.942元

正確答案:B

答案解析:基點 Basis Point（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個基點等于1個百分點的1%，即0.01%，因此，100個基點等于1%。根據(jù)久期計算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-102×2.5×（-1%）／(1+4％)=2.452元（選項B正確）。公式中P表示債券價格，△P表示債券價格的變化幅度，Y表示市場利率，△y表示市場利率的變化幅度，D表示麥考利久期。