2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談，下列甲乙兩人對密碼管理，正確的做法有（）?！径噙x題】

A.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

B.各自不定期更換密碼并嚴格保密

C.兩人密碼互相知悉

D.各自定期更換密碼并嚴格保密

E.甲用乙的密碼為客戶辦理業(yè)務

正確答案:B、D

答案解析:柜員管理業(yè)務環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：（1）柜員離崗未退出業(yè)務操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作；（2）授權(quán)密碼泄露或借給他人使用；（3）柜員盜用會計主管密碼私自授權(quán)，重置客戶密碼或強行修改客戶密碼；（4）設立勞動組合時，不注意崗位之間的監(jiān)督制約；（5）柜員調(diào)離本工作崗位時，未及時將柜員卡上繳并注銷，未及時取消其業(yè)務權(quán)限等。選項B：“各自不定期更換密碼并嚴格保密”是正確的做法；選項D：“各自定期更換密碼并嚴格保密”是正確的做法。

2、風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風險管理的目標是控制以至最終消除風險?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。

3、外部事件引發(fā)的操作風險包括( )。【多選題】

A.外部欺詐盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

正確答案:A、B、E

答案解析:選項A：外部欺詐盜竊是屬于外部事件；選項B：洗錢是違法分子通過各種手段將不法收入合法化，也是屬于外部事件；選項E：監(jiān)督規(guī)定是金融監(jiān)管當局多商業(yè)銀行進行監(jiān)督管理，也是屬于外部事件。選項C：內(nèi)部欺詐是內(nèi)部人員因素；選項D：違反系統(tǒng)安全是信息科技系統(tǒng)缺陷。

4、下面關于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限

C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分

正確答案:A

答案解析:選項A說法錯誤：采用內(nèi)部評級初級法的銀行只自行估計違約概率，而違約損失率、違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。

5、下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )。【單選題】

A.理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負債的到期日和規(guī)模都應當匹配

B.到期資產(chǎn)與到期負債如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負債的期限錯配，并可能因此造成流動性風險

C.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險

D.商業(yè)銀行通常選擇隨時借入資金

正確答案:D

答案解析:理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負債的到期日和規(guī)模都應當匹配；如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負債的期限錯配，并可能因此造成流動性風險。商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。選項D說法不正確：商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。

6、商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:風險數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。

7、聲譽危機的現(xiàn)場處理包括（ ）。【多選題】

A.迅速成立危機管理小組

B.制定管理層的危機溝通機制

C.開通危機時刻的救援/幫助熱線

D.正確區(qū)分和處理危機和不可抗力事件

E.選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:危機現(xiàn)場處理包括：（1）根據(jù)預先制定的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組（選項A正確）；（2）制定管理層的危機溝通機制（選項B正確）；（3）開通危機時刻的救援/幫助熱線（選項C正確）；（4）正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件（如自然災害）（選項D正確）；（5）選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人（選項E正確）。

8、威廉·夏普于20世紀50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:哈瑞·馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。

9、信用風險是一種系統(tǒng)性的風險。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:信用風險在很大程度上由個案因素決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險的特征。

10、操作風險損失事件的統(tǒng)計標準、范圍、程序和方法要保持一致，以確保統(tǒng)計結(jié)果客觀、準確及可比。這是損失數(shù)據(jù)收集的（）原則?！締芜x題】

A.重要性

B.準確性

C.統(tǒng)一性

D.謹慎性

正確答案:C

答案解析:在工作開展過程中，要堅持以下原則：（1）重要性，即在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關注和確認；（2）及時性，即應及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計操作風險損失事件所導致的直接財務損失，避免因時效問題造成當期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確；（3）統(tǒng)一性，即操作風險損失事件的統(tǒng)計標準、范圍、程序和方法要保持相對一致，以確保統(tǒng)計結(jié)果客觀、準確和具有可比性（選項C正確）；（4）謹慎性，即對操作風險損失事件進行確認時，要謹慎、客觀、公允地進行統(tǒng)計，準確計量損失金額；（5）全面性，操作風險損失事件統(tǒng)計內(nèi)容應至少包含：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間及損失確認時間、業(yè)務條線名稱、損失事件類型、涉及金額、損失金額、緩釋金額、非財務影響、與信用風險和市場風險的交叉關系等。