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久期缺口計(jì)算公式是什么?

幫考網(wǎng)校2020-08-20 18:35:29
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久期缺口計(jì)算公式為:

久期缺口 = 短期資產(chǎn)的市值 - 短期負(fù)債的市值 - (久期/(1+市場利率))* 長期負(fù)債的市值

其中,久期是指債券的平均到期時(shí)間,短期資產(chǎn)和負(fù)債是指到期時(shí)間在一年以內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債,長期負(fù)債是指到期時(shí)間在一年以上的負(fù)債。
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