怎樣理解久期分析法？:利率波動將直接影響金融機構(gòu)資產(chǎn)和負債價值變化，評估利率變化對其流動性狀況的影響。資產(chǎn)和負債的變化可表示為：則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，【當(dāng)市場利率變動時，銀行資產(chǎn)價值和負債價值的變動方向與市場利率的變動方向相反】：（2）當(dāng)久期缺口為負值，利率變動對投資機構(gòu)的流動性沒有影響，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，Ⅳ. 通過判斷流動性缺口。

如何理解風(fēng)險價值分析的基本原理？:風(fēng)險價值的計算方法：通過僅在資產(chǎn)組合的初始狀態(tài)進行一次估值。并利用局部求導(dǎo)來推斷可能的資產(chǎn)變化而得出風(fēng)險衡量值。通過讀各種情景下投資組合的重新定價來衡量風(fēng)險。典型的完全估值法是歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法，核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未來損益分布“利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估值”的核心是將當(dāng)前的權(quán)數(shù)放到歷史的資產(chǎn)收益率時間序列中：

證券投資顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險如何識別和分析？:證券投資顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險如何識別和分析？風(fēng)險識別分析：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)，感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)證券投資顧問業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律，風(fēng)險識別應(yīng)盡可能多地識別證券投資業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險類別，風(fēng)險識別不僅是對已知風(fēng)險的分析。更重要的是要前瞻性的考察風(fēng)險的變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險類別和性質(zhì)。