2020年證券投資分析考試《發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第四章 數(shù)理方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意：參數(shù)估計就是根據(jù)樣本統(tǒng)計量去估計相應(yīng)總體的參數(shù)。參數(shù)估計的形式有兩種：點估計和區(qū)間估計。

1、基于p-value的假設(shè)檢驗：如果p-value低（低于顯著水平α），通常為( ），如果虛無假設(shè)為真的情況下很難觀測到（樣本這樣的）數(shù)據(jù)，因此拒絕H0。【選擇題】

A.5%

B.7%

C.8%

D.10%

正確答案:A

答案解析:選項A正確：基于p-value的假設(shè)檢驗：p-value = P(observed or more extreme outcome | H0 true)使用測試統(tǒng)計計算p-value，虛無假設(shè)為真的情況下當(dāng)前數(shù)據(jù)集傾向備擇假設(shè)的概率。如果p-value低（低于顯著水平α，通常為5%），如果虛無假設(shè)為真的情況下很難觀測到（樣本這樣的）數(shù)據(jù)，因此拒絕H0。

1、【選擇題】

A.0.80112

B.0.80552

C.0.80602

D.0.82322

正確答案:B

答案解析:選項B正確：

1、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型中關(guān)于隨機項μi的基本假設(shè)是（）。
Ⅰ.隨機項μi與自變量的任一觀察值xi不相關(guān)
Ⅱ .
Ⅲ.每個μi均為獨立同分布，服從正態(tài)分布的隨機變量
Ⅳ.各個隨機項μi之間不相關(guān)【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:A

答案解析:

選項D符合題意：一元線性回歸模型為：，其中yi為被解釋變量；xi為解釋變量；μi是一個隨機變量，稱為隨機項。隨機項μi滿足如下基本假定：

（1）每個μi均為獨立同分布，服從正態(tài)分布的隨機變量，且

（2）每個隨機項μi均互不相關(guān)，即：；

（3）隨機項μi與自變量的任一觀察值xi不相關(guān)，即：

1、

在一元線性回歸模型的形式中，正確的解釋有（）。

Ⅰ. 表示因變量Y的估計值，也稱“理論值”

Ⅱ. 是根據(jù)回歸模型和給定的自變量X值計算得到的結(jié)果

Ⅲ.b是回歸直線的截距

Ⅳ.a是回歸直線的斜率，也稱“回歸系數(shù)”

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:A

答案解析:選項A符合題意：在一元線性回歸模型中，a 和b通稱為“回歸模型的參數(shù)”。a是回歸直線的截距;b是回歸直線的斜率，也稱“回歸系數(shù)”（Ⅲ、Ⅳ項錯誤）。