2024年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試共100題，分為單選題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、關(guān)于信用違約互換（CDS），下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）?！締芜x題】

A.導(dǎo)致2008年全球性金融危機(jī)的最重要衍生金融產(chǎn)品是信用違約互換

B.信用違約互換中一方當(dāng)事人向另一方出售的是信譽(yù)

C.最基本的信用違約互換涉及兩個(gè)當(dāng)事人

D.若參考工具發(fā)生規(guī)定的信用違約事件，則信用保護(hù)出售方必須向購(gòu)買(mǎi)方支付賠償

正確答案:B

答案解析:B項(xiàng)信用違約互換中一方向另一方出售信用保護(hù)，故B項(xiàng)錯(cuò)誤；在2008年發(fā)生的全球性金融危機(jī)當(dāng)中，導(dǎo)致大量金融機(jī)構(gòu)陷入危機(jī)的最重要的衍生金融工具也正是信用違約互換（CDS）；最基本的信用違約互換涉及兩個(gè)當(dāng)事人；雙方約定以某一信用工具為參考，若信用工具發(fā)生違約事件，則信用保護(hù)出售方必須向購(gòu)買(mǎi)方支付賠償。

2、馬柯威茨的投資組合理論的主要貢獻(xiàn)表現(xiàn)在（ ）。 【單選題】

A.以因素模型解釋了資本資產(chǎn)的定價(jià)問(wèn)題

B.降低了構(gòu)建有效投資組合的計(jì)算復(fù)雜性與所費(fèi)時(shí)間

C.確立了市場(chǎng)投資組合與有效邊界的相對(duì)關(guān)系

D.創(chuàng)立了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論

正確答案:D

答案解析:馬柯威茨于1952年開(kāi)創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。這一理論的基本假設(shè)是投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的。這意味著投資者若接受高風(fēng)險(xiǎn)的話(huà)，則必定要求高收益率來(lái)補(bǔ)償。

3、下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（ ）?！締芜x題】

A.遠(yuǎn)期、期貨和大部分互換合約有時(shí)被稱(chēng)作雙邊合約

B.期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在于它的損益的不對(duì)稱(chēng)性

C.信用違約互換合約使買(mǎi)方可以對(duì)賣(mài)方行使某種權(quán)利

D.期權(quán)合約和利率互換合約被稱(chēng)為單邊合約

正確答案:D

答案解析:D項(xiàng)，遠(yuǎn)期合約、期貨合約和大部分互換合約都包括買(mǎi)賣(mài)雙方在未來(lái)應(yīng)盡的義務(wù)，因此，它們有時(shí)被稱(chēng)作遠(yuǎn)期承諾或者雙邊合約，故D項(xiàng)錯(cuò)誤。期權(quán)合約和信用違約互換合約只有一方在未來(lái)有義務(wù)，因此被稱(chēng)作單邊合約。

4、按執(zhí)行價(jià)格和標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系分類(lèi)，期權(quán)可分為（）?！締芜x題】

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.歐式期權(quán)和美式期權(quán)

C.期貨期權(quán)和利率期權(quán)

D.實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平價(jià)期權(quán)

正確答案:D

答案解析:按執(zhí)行價(jià)格和標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系分類(lèi)，期權(quán)可分為實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平價(jià)期權(quán)。按期權(quán)買(mǎi)方的權(quán)利分類(lèi)，期權(quán)可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。按期權(quán)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限分類(lèi)，期權(quán)可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。

5、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（ ）?！締芜x題】

A.債券的流動(dòng)性或者流通性，是指?jìng)顿Y者將手中的債券變現(xiàn)的能力

B.通常用債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的大小反映債券的流動(dòng)性大小

C.買(mǎi)賣(mài)價(jià)差較小的債券的流動(dòng)性比較高

D.交易活躍的債券通常有較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D

答案解析:債券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指未到期債券的持有者無(wú)法以市值，而只能以明顯低于市值的價(jià)格變現(xiàn)債券形成的投資風(fēng)險(xiǎn)。交易不活躍的債券通常有較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故D錯(cuò)誤。債券的流動(dòng)性或者流通性，是指?jìng)顿Y者將手中的債券變現(xiàn)的能力。A正確；通常用債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的大小反映債券的流動(dòng)性大小。B正確；買(mǎi)賣(mài)價(jià)差較小的債券的流動(dòng)性比較高，C正確。

6、（ ）是進(jìn)行投資組合管理的基礎(chǔ)。【單選題】

A.制定投資政策說(shuō)明書(shū)

B.選擇資產(chǎn)組合

C.進(jìn)行資產(chǎn)配置

D.控制風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:制定投資政策說(shuō)明書(shū)是進(jìn)行投資組合管理的基礎(chǔ)，能夠有效地指導(dǎo)投資策略的實(shí)施，有助于更好地實(shí)現(xiàn)投資組合管理。一旦為投資者制定了投資政策說(shuō)明書(shū)，投資管理人就可以根據(jù)投資政策說(shuō)明書(shū)為投資者選擇合適的資產(chǎn)組合，進(jìn)行資產(chǎn)配置。

7、證券市場(chǎng)線(xiàn)表明，（  ）反映證券或組合對(duì)市場(chǎng)變化的敏感性?！締芜x題】

A.標(biāo)準(zhǔn)差

B.貝塔系數(shù)

C.方差

D.期望收益率

正確答案:B

答案解析: 證券市場(chǎng)線(xiàn)表明，β系數(shù)反映證券或組合對(duì)市場(chǎng)變化的敏感性。

8、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的目的是（ ）?！締芜x題】

A.尋找交易對(duì)手

B.防止價(jià)格波動(dòng)幅度過(guò)大造成交易者重大損失

C.維持期貨價(jià)格穩(wěn)定

D.防范期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:每日價(jià)格最大波動(dòng)限制，也稱(chēng)為每日漲跌停板制度，即期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于規(guī)定的漲跌幅度或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過(guò)該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效，不能成交。漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的。該條款的規(guī)定在于防止價(jià)格波動(dòng)幅度過(guò)大造成交易者重大損失，故B項(xiàng)正確。

9、關(guān)于看跌期權(quán)交易雙方的潛在盈虧，下列說(shuō)法正確的是（ ）?！締芜x題】

A.賣(mài)方的盈利和買(mǎi)方的虧損是無(wú)限的

B.雙方的潛在盈利和虧損都是無(wú)限的

C.買(mǎi)方的潛在虧損是無(wú)限的，賣(mài)方的潛在虧損是有限的

D.買(mǎi)方的潛在盈利是有限的，賣(mài)方的潛在盈利是有限的

正確答案:D

答案解析:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格跌至盈虧平衡點(diǎn)以下時(shí)，看跌期權(quán)買(mǎi)方的最大盈利是執(zhí)行價(jià)格減去期權(quán)費(fèi)后再乘以每份期權(quán)合約所包含的合約標(biāo)的資產(chǎn)的數(shù)量，此時(shí)合約標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為零。如果合約標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)買(mǎi)方就會(huì)虧損，其最大虧損是期權(quán)費(fèi)總額?？吹跈?quán)賣(mài)方的盈虧狀況則與買(mǎi)方剛好相反，即看跌期權(quán)賣(mài)方的盈利是有限的期權(quán)費(fèi)。虧損也是有限的，其最大限度為協(xié)議價(jià)格減去期權(quán)價(jià)格后再乘以每份期權(quán)合約所包括的標(biāo)的資產(chǎn)的數(shù)量。故D項(xiàng)正確；A項(xiàng)應(yīng)是賣(mài)方的盈利和買(mǎi)方的虧損是有限的；B項(xiàng)買(mǎi)方的潛在盈利是無(wú)限的，虧損是有限的，賣(mài)方的潛在盈利和虧損都是有限的；C項(xiàng)買(mǎi)方的潛在虧損是有限的。

10、財(cái)務(wù)報(bào)表分析是（ ）進(jìn)行證券分析的重要內(nèi)容。【單選題】

A.公司董事

B.總經(jīng)理

C.基金投資商

D.基金投資經(jīng)理或研究員

正確答案:D

答案解析:財(cái)務(wù)報(bào)表分析是基金投資經(jīng)理或研究員進(jìn)行證券分析的重要內(nèi)容，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，可以挖掘相關(guān)財(cái)務(wù)信息進(jìn)而發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問(wèn)題或潛在的投資機(jī)會(huì)。