2024年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識》考試共100題，分為單選題。小編為您整理第十四章 投資風險管理5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、下列哪項不是用以反映貨幣市場基金風險的指標？（ ）【單選題】

A.投資組合平均剩余期限

B.融資比例

C.浮動利率債券投資情況

D.股票與債券的配置比例

正確答案:D

答案解析:D項是混合基金的投資風險主要取決于股票與債券配置的比例；貨幣基金是指以貨幣市場工具（包括銀行拆借、短期國債、銀行協(xié)議存款、短期融資券以及信用等級很高的短期票券等）為投資對象的基金。用以反映貨幣市場基金風險的指標有投資組合平均剩余期限、融資比例、浮動利率債券投資情況等。

2、債券基金主要的投資風險不包括（ ）?！締芜x題】

A.政策風險

B.利率風險

C.信用風險

D.提前贖回風險

正確答案:A

答案解析:A項不屬于債權(quán)基金主要的投資風險，答案是A選項；債券基金主要的投資風險包括利率風險、信用風險以及提前贖回風險。

3、（ ）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布的方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等?！締芜x題】

A.歷史模擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡洛模擬法

正確答案:B

答案解析:此題考的是有關(guān)風險價值的計算模型之一參數(shù)法的相關(guān)內(nèi)容，答案是B項，參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法，該方法以投資組合中的金融工具是基本風險因子的現(xiàn)行組合，且風險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風險因子收益率分布的參數(shù)值，例如方差、均值和風險因子間的相關(guān)系數(shù)等。

4、（ ）通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況?！締芜x題】

A.事前指標

B.事后指標

C.下行風險

D.風險價值

正確答案:A

答案解析:此題考察的是風險指標中的事前指標的相關(guān)定義，答案是A選項，風險指標可以分成事前和事后兩類。事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況，而事前指標則通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況。

5、貨幣基金是指以貨幣市場工具為投資對象的基金，下列不是貨幣基金投資對象的是（  ）。【單選題】

A.銀行拆借

B.長期國債

C.銀行協(xié)議存款

D.短期融資融券

正確答案:B

答案解析: 貨幣基金是指以貨幣市場工具（包括銀行拆借、短期國債、銀行協(xié)議存款、短期融資券以及信用等級很高的短期票券等）為投資對象的基金。選項B長期國債不屬于貨幣基金。