2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第六章 流動性風(fēng)險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、由于變現(xiàn)能力取決于信用質(zhì)量，銀行應(yīng)嚴(yán)格管理流動性組合的資產(chǎn)質(zhì)量，訂立進入流動性組合的資產(chǎn)的最高評級?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:由于變現(xiàn)能力取決于信用質(zhì)量，銀行應(yīng)嚴(yán)格管理流動性組合的資產(chǎn)質(zhì)量，訂立進入流動性組合的資產(chǎn)的最低評級。

2、以下說法正確的是（ ）【多選題】

A.超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率

B.超額備付金率指標(biāo)用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力

C.超額備付金率指標(biāo)涵蓋范圍較廣

D.超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個中期指標(biāo)

E.超額備付金率可分幣種計算

正確答案:A、B、E

答案解析:選項A說法正確：超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。選項B說法正確：超額備付金率用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力。選項E說法正確：超額備付金率可分幣種計算。超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足可能會影響銀行的正常兌付。選項CD說法不準(zhǔn)確：超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標(biāo)，該指標(biāo)涵蓋范圍較窄，還要結(jié)合銀行未來的現(xiàn)金流狀況來綜合監(jiān)測銀行流動性和償付能力。

3、以下不屬于風(fēng)險限額作用的是（  ）?！締芜x題】

A.控制最高風(fēng)險水平

B.降低流動性風(fēng)險

C.提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)

D.滿足監(jiān)管要求

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險限額起著三個作用：控制最高風(fēng)險水平、提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求。選項B：“降低流動性風(fēng)險”屬于混淆選項。

4、下列說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系

B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金

C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合

D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為二級流動性備付

正確答案:D

答案解析:在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備就分為三級：（1）一級流動性儲備。一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動性支付和流動性波動。（2）二級流動性儲備。建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶。 主要配置流動性最好的國債。（3）三級流動性儲備。銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級流動性備付（選項D說法錯誤），在危機情況下流動性風(fēng)險管理團隊可以申請對這部分資產(chǎn)進行變現(xiàn)。同時，流動性管理團隊對這部分組合的期限、信用等級、產(chǎn)品類型等可以提出相應(yīng)的配置要求。

5、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.對短期流動性的分析可以從比例分析進一步完善為現(xiàn)金流分析

B.現(xiàn)金流分析以情景模擬的方式分析銀行未來的現(xiàn)金流

C.比例分析更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對流動性風(fēng)險”

D.現(xiàn)金流分析是從時間、產(chǎn)品和場景三個維度全面分析銀行所面臨的流動性風(fēng)險

正確答案:C

答案解析:選項C說法不正確：相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個數(shù)字表示銀行面臨的短期流動性風(fēng)險，而是從時間、產(chǎn)品和場景三個維度全面分析銀行所面臨的流動性風(fēng)險，也以更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對流動性風(fēng)險”。