2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、關(guān)于市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法，正確的是（ ）【多選題】

A.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力

B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低

C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力

D.一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶兩個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)行分析

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度

正確答案:A、B、E

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法正確：市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。選項(xiàng)B說(shuō)法正確：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。選項(xiàng)E說(shuō)法正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。選項(xiàng)C說(shuō)法不正確：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力。選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：由于零售客戶和公司／機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。

2、氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，下列不屬于氣候風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）?！締芜x題】

A.非線性

B.全局性和系統(tǒng)性

C.周期性

D.高度不確定性

正確答案:C

答案解析:氣候風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征：1.高度不確定性2.更長(zhǎng)的時(shí)間跨度和長(zhǎng)期影響3.非線性4.全局性和系統(tǒng)性

3、有一些銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以采用打分卡的方法，圍繞（）進(jìn)行打分?！径噙x題】

A.決策者

B.投資者

C.行業(yè)因素

D.銀行管理

E.外部環(huán)境

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ACDE正確：有一些銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關(guān)因素進(jìn)行打分，判斷戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)水平。

4、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn) 的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）?！締芜x題】

A.30%

B.50%

C.10%

D.20%

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn) 的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。

5、有較為清晰的壓力傳導(dǎo)關(guān)系和明確的壓力指標(biāo)的部分信用風(fēng)險(xiǎn)，可以使用的壓力測(cè)試方法為（）?！締芜x題】

A.指標(biāo)分析方法

B.一般線性回歸

C.時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)模型

D.參數(shù)檢驗(yàn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。部分信用風(fēng)險(xiǎn)有較為清晰的壓力傳導(dǎo)關(guān)系和明確的壓力指標(biāo)，可以使用指標(biāo)分析方法；對(duì)于某些信用風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)說(shuō)，壓力指標(biāo)和承壓對(duì)象之間關(guān)系比較復(fù)雜，可以使用一般線性回歸、時(shí)間序列等統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型來(lái)描述這種傳導(dǎo)機(jī)理。

6、下列關(guān)于行為風(fēng)險(xiǎn)的特征說(shuō)法不正確的是（）?！締芜x題】

A.產(chǎn)生行為風(fēng)險(xiǎn)的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不一定違法，但違背了職業(yè)上的行為操守和道德

B.行為風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)相比金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)更狹隘的概念

C.行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險(xiǎn)理念

D.行為風(fēng)險(xiǎn)涉及的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)誠(chéng)信和公平競(jìng)爭(zhēng)等領(lǐng)域

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤：行為風(fēng)險(xiǎn)的特征：（1）行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險(xiǎn)理念。整個(gè)行為風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制、緩釋過(guò)程都圍繞消費(fèi)者或客戶利益是否受到損害展開。這是與銀行傳統(tǒng)的操作風(fēng)險(xiǎn)顯著的不同點(diǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)從損失產(chǎn)生的原因進(jìn)行定義，包含人員、系統(tǒng)、內(nèi)部程序和外部事件四個(gè)方面的產(chǎn)生原因，操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估等流程都圍繞銀行自身利益是否受到損害展開。（2）行為風(fēng)險(xiǎn)涉及的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)誠(chéng)信和公平競(jìng)爭(zhēng)等領(lǐng)域。行為風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)相比金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)更廣的概念，行為風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不僅在于保護(hù)消費(fèi)者，而且還在于構(gòu)建具有誠(chéng)信度和公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。（3）產(chǎn)生行為風(fēng)險(xiǎn)的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不一定違法，但違背了職業(yè)上的行為操守和道德。例如未能向客戶提供完整和可靠的信息，但其客戶或交易對(duì)手方依賴于這些信息做出金融決策。

7、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在(     )?！径噙x題】

A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化

C.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量難以保證

E.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏

正確答案:A、C、D、E

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:（1）商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性（選項(xiàng)A正確）；（2）為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷（選項(xiàng)C正確）；（3）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏（選項(xiàng)E正確）；（4）整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證（選項(xiàng)D正確）。

8、與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)多維的風(fēng)險(xiǎn)空間和體系。

9、國(guó)別敞口金額對(duì)表外敞口而言，則是表內(nèi)項(xiàng)目余額。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:國(guó)別敞口金額對(duì)表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對(duì)表外敞口而言，則是表外項(xiàng)目余額。

10、衍生產(chǎn)品按照基礎(chǔ)資產(chǎn)，可分為（）?！径噙x題】

A.匯率類

B.利率類

C.套期保值類

D.大宗商品類

E.信用類

正確答案:A、B、D、E

答案解析:按照基礎(chǔ)資產(chǎn)，可分為利率類、匯率類、大宗商品類、信用類衍生產(chǎn)品。按照交易場(chǎng)所，可分為場(chǎng)內(nèi)交易衍生產(chǎn)品和場(chǎng)外交易衍生產(chǎn)品。按照合約類型，可分為遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)。按照交易目的，衍生產(chǎn)品可分為套期保值類衍生產(chǎn)品和非套期保值類衍生產(chǎn)品。