2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（ ）向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況?！径噙x題】

A.定期

B.不定期

C.及時(shí)

D.完整

E.充分

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測(cè)試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。

2、下列屬于為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)巴塞爾委員會(huì)提出的要求的是（）。【多選題】

A.對(duì)銀行的資本充足問題早干預(yù)、早介入

B.監(jiān)管部門鼓勵(lì)銀行保持高于最低資本要求的資本水平

C.監(jiān)管部門檢查和評(píng)價(jià)銀行資本充足評(píng)估情況

D.鼓勵(lì)銀行運(yùn)用更好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，改進(jìn)和提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

E.銀行應(yīng)建立資本充足評(píng)估程序，評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確：為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，巴塞爾委員會(huì)提出了四個(gè)要求：第一，銀行應(yīng)建立資本充足評(píng)估程序，評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)狀況（risk profile）相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略。第二，監(jiān)管部門檢查和評(píng)價(jià)銀行資本充足評(píng)估情況。第三，監(jiān)管部門鼓勵(lì)銀行保持高于最低資本要求的資本水平。第四，對(duì)銀行的資本充足問題早干預(yù)、早介入。

3、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各個(gè)機(jī)構(gòu)的說法，正確的是( )?！締芜x題】

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作

B.高級(jí)管理層對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)向董事會(huì)就銀行當(dāng)前及未來總體的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略提出建議，并對(duì)高管層具體執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履責(zé)，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)A說法不正確：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作；選項(xiàng)B說法不正確：董事會(huì)對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況；選項(xiàng)D說法不正確：監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履責(zé)，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。

4、在銀行的實(shí)踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括（  ）?！径噙x題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額

C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

E. 國別限額

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:在銀行的實(shí)踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額（選項(xiàng)A正確）；（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，例如交易賬戶VaR限額，產(chǎn)品或組合敞口限額、敏感度限額、止損限額（選項(xiàng)B正確）；（3）操作風(fēng)險(xiǎn)限額，例如操作風(fēng)險(xiǎn)損失率、監(jiān)管處罰率、千人重大操作風(fēng)險(xiǎn)事發(fā)率、千人發(fā)案率、案件風(fēng)險(xiǎn)率、操作風(fēng)險(xiǎn)事件敗訴率、信息系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)時(shí)段可用率、操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本率（選項(xiàng)C正確）；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，例如流動(dòng)性比例、存貸比、流動(dòng)性覆蓋率 (LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度（選項(xiàng)D正確）；（5）國別限額，例如某一個(gè)國家的國別風(fēng)險(xiǎn)敞口。除了在機(jī)構(gòu)層面 (法人或集團(tuán))設(shè)定總體風(fēng)險(xiǎn)限額外，部分銀行在某些特殊的業(yè)務(wù)條線，例如資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)條線，設(shè)置單獨(dú)的限額體系，控制各類風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)E正確）。

5、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的是( )。【單選題】

A.對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展

B.建設(shè)完善工具方法、信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督

D.組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層（首席風(fēng)險(xiǎn)官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。選項(xiàng)C：“負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督”是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。