2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、目前，國(guó)際上的研究機(jī)構(gòu)和主要銀行，采用的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有（）種?！締芜x題】

A.一

B.兩

C.三

D.五

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。目前，國(guó)際上的研究機(jī)構(gòu)和主要銀行，通常采用定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型來識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；另一種是基于主權(quán)評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)上的國(guó)別評(píng)級(jí)模型。

2、（ ）通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因?！締芜x題】

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。因此流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因（選項(xiàng)A正確）。

3、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的作用包括（  ）?！径噙x題】

A.可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制

B.實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件

C.ICAAP報(bào)告可以作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)不可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

E. 監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

正確答案:A、B、C、E

答案解析:ICAAP報(bào)告有兩方面的作用：（1）作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件（選項(xiàng)AB正確）；（2）ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求（選項(xiàng)CE正確）。

4、（）是指金融機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)行為給消費(fèi)者帶來不良后果的風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.行為風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：行為風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)行為給消費(fèi)者帶來不良后果的風(fēng)險(xiǎn)。例如，誤導(dǎo)性廣告、強(qiáng)制或強(qiáng)行銷售、泄露客戶個(gè)人信息、不公平交易、產(chǎn)品信息不透明等。廣義上的行為風(fēng)險(xiǎn)，不僅包括零售市場(chǎng)的不當(dāng)行為，還包括批發(fā)市場(chǎng)上的不當(dāng)行為。例如，操縱LIBOR、操縱外匯匯率等，這些不當(dāng)行為可能損害整個(gè)金融市場(chǎng)誠(chéng)信。

5、巴塞爾協(xié)議Ⅲ需銀行建立健全跨部門的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制與流程包括（）?！径噙x題】

A.實(shí)施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理

B.從監(jiān)管資本計(jì)量角度規(guī)范交易臺(tái)管理

C.嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的計(jì)量管理

D.敏感度法的實(shí)施要求更高

E.需單獨(dú)計(jì)算信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確：巴塞爾協(xié)議Ⅲ首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)，提出了交易臺(tái)管理、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的監(jiān)管要求，需銀行建立健全跨部門的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制與流程。一是實(shí)施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理；二是從監(jiān)管資本計(jì)量角度規(guī)范交易臺(tái)管理；三是嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的計(jì)量管理。