2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場風險管理5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、【多選題】

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D. 分析

E.控制

正確答案:A、B、C

答案解析:

1、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風險(     )?！径噙x題】

A.將閑置的資金購買固定利率債券

B.發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單

C.提高浮動利率貸款比例

D.提高固定利率貸款比例

E.降低固定利率貸款比例

正確答案:B、C、D

答案解析:

1、商業(yè)銀行在設計限額體系時，應該綜合考慮的因素有（）?！径噙x題】

A.自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度

B.能夠承擔的市場風險水平

C.工作人員的專業(yè)水平和經驗

D.壓力測試結果

E.內部控制水平

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮以下主要因素：

1、關于交易對手信用風險加權資產的計量，下列說法錯誤的是（）。【單選題】

A.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權重法的，交易對手違約風險加權資產為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權重法下交易對手的風險權重

B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內部評級法的，將場外衍生工具交易風險暴露代入內部評級法計量交易對手違約風險加權資產

C.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權重法的，對銀行賬戶，交易對手信用風險加權資產為證券融資交易風險緩釋后風險暴露乘以權重法規(guī)定的交易對手風險權重；對交易賬戶，按照權重法的規(guī)定計量風險加權資產

D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，按照一般信用風險內部評級法的計量規(guī)則計算

正確答案:C

答案解析:選項C說法錯誤：對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權重法的，對銀行賬戶，按照權重法的規(guī)定計量風險加權資產，對交易賬戶，交易對手信用風險加權資產為證券融資交易風險緩釋后風險暴露乘以權重法規(guī)定的交易對手風險權重。

1、當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（ ）。【多選題】

A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，且資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會增加

B.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，且負債價值增加的幅度比資產價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會減少

C.如果市場利率上升，則資產與負債的價值都會減少，且資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會增加

D.如果市場利率上升，則資產與負債的價值都會減少，且資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會減少

E.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，且資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度小，銀行的市場價值將會增加

正確答案:A、D

答案解析:在絕大多數情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，但資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加（選項A正確）；如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，但資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少（選項D正確）。