2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為2年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每月計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

2、銀行應(yīng)當(dāng)在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)本行的（）設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和流程、選擇市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和控制方法。【多選題】

A.業(yè)務(wù)性質(zhì)

B.業(yè)務(wù)規(guī)模

C.業(yè)務(wù)利潤(rùn)

D.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度

E.業(yè)務(wù)收入

正確答案:A、B、D

答案解析:選項(xiàng)ABD正確。銀行應(yīng)當(dāng)在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和流程、選擇市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和控制方法,以在風(fēng)險(xiǎn)管理的成本與收益(安全性)之間達(dá)到適當(dāng)?shù)钠胶狻?/p>

3、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來(lái)衡量(     )變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。【單選題】

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

4、國(guó)別限額可依據(jù)（  ）三個(gè)因素確定?！径噙x題】

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.業(yè)務(wù)重要性

C.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

D.國(guó)家重要性

E.國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力

正確答案:A、C、D

答案解析:國(guó)別限額可依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國(guó)家（地區(qū)）重要性三個(gè)因素確定（選項(xiàng)ACD正確）。

5、下列關(guān)于二級(jí)資本說(shuō)法正確的是（）。【多選題】

A.收益具有信用敏感性特征

B.必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款

C.指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具

D.受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后

E.允許設(shè)定利率跳升條款

正確答案:B、C、D

答案解析:選項(xiàng)BCD正確：二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級(jí)資本的受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。

6、權(quán)重法下，所有資產(chǎn)類別都對(duì)應(yīng)相同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

7、有關(guān)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，下列說(shuō)法正確的是（）?！締芜x題】

A.在管理理念上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度

B.在管理架構(gòu)上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理

C.在管理手段上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理

D.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度

正確答案:D

答案解析:（1）在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理。（2）在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理。（3）在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度。（4）在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度（選項(xiàng)D正確）。（5）在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理。

8、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元?！締芜x題】

A.250

B.50

C.300

D.350

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。已知上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本，權(quán)重為5%，資本分配的限額=資本×資本分配權(quán)重=（5000+1000）×5%=300（億元）。

9、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（ ）?！締芜x題】

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級(jí)類貸款

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。次級(jí)類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款。

10、現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向公眾告知,并廣泛征求意見(jiàn),增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義在于（）?！締芜x題】

A.提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.加強(qiáng)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)

C.增加客戶對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度

D.增加客戶對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度

正確答案:A

答案解析:增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度：客戶應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶/公眾告知，并廣泛征求意見(jiàn)，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品/服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)A正確）。