2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場風險管理5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量(     )變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響?！締芜x題】

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

正確答案:B

答案解析:在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響（選項B符合題意）。

2、交易賬簿中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:交易賬簿業(yè)務通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價值時，可按模型定價。

3、（）是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法。【單選題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法

正確答案:B

答案解析:市場風險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值（VaR）等。選項B：久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法選項A：缺口分析是用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響；選項C：外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法；選項D：風險價值法是對未來風險的事前預測。

4、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭50，日元多頭50，歐元多頭150，英鎊多頭150，美元空頭200，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為(    )。【單選題】

A.100

B.200

C.300

D.350

正確答案:D

答案解析:已知瑞士法郎空頭50，日元多頭50，歐元多頭150，英鎊多頭150，美元空頭200，利用短邊法進行計算：多頭：50+150+150=350空頭: 50+200=250因為前者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口為350（選項D正確）。

5、由于前臺人員最接近市場,能夠方便的取得資產(chǎn)市場價格,因此,市值重估工作應當由前臺負責?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:市值重估應當由與前臺相對獨立的中臺、后臺部門負責。