2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向（  ）報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況?！径噙x題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.股東大會(huì)

E.首席風(fēng)險(xiǎn)官

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測(cè)試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。

2、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（  ）日的流動(dòng)性需求?！締芜x題】

A.20

B.30

C.25

D.15

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動(dòng)性需求。

3、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用的有（）?！径噙x題】

A.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

B.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力

C.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭力

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用：（1）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值；（2）良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)；（5）風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭力。

4、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（ ?。！締芜x題】

A.改善公司治理

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

正確答案:D

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。選項(xiàng)D：利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化不是有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

5、與操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性。

6、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（   ）?！締芜x題】

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%

正確答案:B

答案解析:中國銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管要求：（1）最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；（2）儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求;（3）系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%（選項(xiàng)B正確）；（4）以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。

7、中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例稱為（  ）?！締芜x題】

A.基礎(chǔ)負(fù)債比例

B.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例

C.核心負(fù)債比例

D.凈穩(wěn)定資金比例

正確答案:C

答案解析:核心負(fù)債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例（選項(xiàng)C符合題意）。

8、下列對(duì)于銀行業(yè)危機(jī)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )?！締芜x題】

A.銀行業(yè)危機(jī)尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下

B.衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，即持有銀行總資產(chǎn)10%或以上的銀行資不抵債，無法償還儲(chǔ)戶和／或債權(quán)人債務(wù)

C.銀行危機(jī)不會(huì)伴隨著企業(yè)或家庭部門支付困難

D.公眾對(duì)銀行體系的信心迅速恢復(fù)，短暫的銀行擠兌和缺乏流動(dòng)性而不是償付能力問題不被視為構(gòu)成危機(jī)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)A說法恰當(dāng)：銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。選項(xiàng)B說法恰當(dāng)：衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，即持有銀行總資產(chǎn)10%或以上的銀行資不抵債，無法償還儲(chǔ)戶和／或債權(quán)人債務(wù)。選項(xiàng)D說法恰當(dāng)：如果公眾對(duì)銀行體系的信心迅速恢復(fù)，短暫的銀行擠兌和缺乏流動(dòng)性而不是償付能力問題不被視為構(gòu)成危機(jī)。選項(xiàng)C說法不恰當(dāng)：銀行危機(jī)通常伴隨著企業(yè)或家庭部門支付困難、資產(chǎn)價(jià)格泡沫的破滅、貨幣和／或期限不匹配。

9、為了保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)仍然被納入（）?！締芜x題】

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:為了保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)仍然被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)范疇（選項(xiàng)A符合題意）。

10、市場(chǎng)約束參與方不包括（）?！締芜x題】

A.監(jiān)管部門

B.股東

C.外部中介機(jī)構(gòu)

D.個(gè)人存款人

正確答案:D

答案解析:市場(chǎng)約束參與方包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)和其他參與方。選項(xiàng)D：個(gè)人存款人屬于混淆選項(xiàng)。