2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在實踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯配分析具有清晰的邊界。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在實踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯配分析具有模糊的邊界。

2、股票衍生工具包括股票和股票指數(shù)的遠(yuǎn)期、期貨及互換合約?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:股票衍生工具包括股票和股票指數(shù)的遠(yuǎn)期、期貨及互換合約。

3、（）是指壓力測試所設(shè)定的，假設(shè)未來期限內(nèi)發(fā)生，會帶來損失的不利情況或事件?！締芜x題】

A.壓力沖擊

B.壓力預(yù)期

C.壓力因素

D.壓力情景

正確答案:D

答案解析:選項D正確：壓力情景是指壓力測試所設(shè)定的，假設(shè)未來期限內(nèi)發(fā)生，會帶來損失的不利情況或事件。

4、內(nèi)部控制的要素包括（）?！径噙x題】

A.內(nèi)部環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.控制活動

E.信息與溝通

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。內(nèi)部控制主要包括五大要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通。

5、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險的類別屬于（　 ）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:B

答案解析:選項B：信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件；選項A：外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件；選項C：內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件；選項D：執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

6、下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B.通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險因素的變動情況

C.蒙特卡羅模擬法無需強(qiáng)大的計算設(shè)備，運(yùn)算快捷

D.比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

正確答案:C

答案解析:蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法 ，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險因素的變動情況。蒙特卡羅模型所生成的大量情景使得在測算風(fēng)險時比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論，同時體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動性隨時間變化的情形。選項C說法不正確：蒙特卡羅法需要功能強(qiáng)大的計算設(shè)備，運(yùn)算耗時過長。

7、操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)不包括（）?！締芜x題】

A.員工水平

B.客戶滿意度

C.地區(qū)數(shù)量

D.產(chǎn)品市場份額

正確答案:D

答案解析:關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度、自動化水平等。選項D：“產(chǎn)品市場份額”屬于混淆選項。

8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢，報告的內(nèi)容包括（  ）?！径噙x題】

A.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢

B.評估戰(zhàn)略目標(biāo)

C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議

D.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

E.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（1）評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響（選項ABE正確）。（2）評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險（選項D正確）。（3）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議（選項C正確）。

9、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，儲備資本要求和逆周期資本要求，包括（）的儲備資本要求和（）的逆周期資本要求。【單選題】

A.1%；0~1%

B.1.5%；0~1.5%

C.2%；0~2%

D.2.5%；0~2.5%

正確答案:D

答案解析:選項D正確。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求。

10、商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。