2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 信用風(fēng)險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、個人零售貸款的風(fēng)險在于（ ）?！径噙x題】

A.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者的收入狀況

B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

C.貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

D.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難

E.“假按揭”風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:其他個人零售貸款包括：汽車消費(fèi)貸款（含個人汽車消費(fèi)貸款）、個人經(jīng)營貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等。其風(fēng)險主要表現(xiàn)在：（1）借款人的真實(shí)收人狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者；（2）借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定（如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等）;（3）貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約；（4）抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難；（5）個人生產(chǎn)或者銷售活動失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。選項E：“假按揭”風(fēng)險主要發(fā)生在個人住房貸款中。

2、不良貸款撥備覆蓋率計算公式為(     )?！締芜x題】

A.(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

B.(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

C.(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

D.(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

正確答案:B

答案解析:選項B符合題意。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%

3、個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和(       )兩大類。【單選題】

A.其他個人零售貸款

B.經(jīng)銷商風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險

正確答案:A

答案解析:目前,我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類（選項A符合題意）。

4、根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）。【單選題】

A.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢

B.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢

C.違約風(fēng)險隨信用等級的上升而呈加速上升的趨勢

D.上述說法均錯誤

正確答案:B

答案解析:客戶評級必須具有兩大功能：（1）能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢（選項B正確）；（2）能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

5、信用評分模型對法人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括（ ）?！径噙x題】

A.收入

B.現(xiàn)金流量

C.資產(chǎn)

D.各種財務(wù)比率

E.年齡

正確答案:B、D

答案解析:信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。個人客戶而言,可觀察到的特征變量主要包括收入、資產(chǎn)、 年齡、職業(yè)以及居住地等；對法人客戶而言,包括現(xiàn)金流量、各種財務(wù)比率等（選項BD符合題意）。