2021年證券投資分析考試《發(fā)布證券研究報告業(yè)務》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、量化投資涉及到很多數(shù)學和計算機方面的知識和技術，總的來說主要有（）。Ⅰ.人工智能 Ⅱ.數(shù)據挖掘 Ⅲ.貝葉斯分類 Ⅳ.支持向量機 Ⅴ.分形理論【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意：量化投資涉及到很多數(shù)學和計算機方面的知識和技術，總的來說主要有人工智能、數(shù)據挖掘、小波分析、支持向量機，分形理論和隨機過程這幾種。

2、下列關于上升三角形和下降三角形的說法中，正確的是（）?！具x擇題】

A.上升三角形是以看跌為主

B.上升三角形在突破頂部的阻力線時，不必有大成交量的配合

C.下降三角形的成交量一直十分低沉，突破時不必有大成交量配合

D.下降三角形同上升三角形正好反向，是看漲的形態(tài)

正確答案:C

答案解析:選項C正確：下降三角形的成交量一直十分低沉，突破時不必有大成交量配合；選項A錯誤：下降三角形是以看跌為主，上升三角形是以看漲為主；選項B錯誤：上升三角形在突破頂部的阻力線時，必須有大成交量的配合，否則為假突破；選項D錯誤：下降三角形同上升三角形正好反向， 是看跌的形態(tài)。

3、屬于股東權益變動表的項目是（）?！具x擇題】

A.營業(yè)收入

B.利潤總額

C.凈利潤

D.營業(yè)利潤

正確答案:C

答案解析:選項C正確：股東權益變動表的各項內容包括：（1）凈利潤；（2）直接計入所有者權益的利得和損失項目及其總額；（3）會計政策變更和差錯更正的累積影響金額；（4）所有者投入資本和向所有者分配利潤等；（5）按照規(guī)定提取的盈余公積；（6）實收資本(或股本)、資本公積、盈余公積、未分配利潤的期初和期末余額及其調節(jié)情況。

4、下列屬于美式期權的是（）。【選擇題】

A.香港交易所(HKEX)股指期權

B.CME集團交易的股指期貨期權

C.中國金融期貨交易所的仿真股票價格指數(shù)期權

D.上海證券交易所的股票期權

正確答案:B

答案解析:選項B正確：CME集團交易的股指期貨期權為美式期權；選項A、C、D錯誤：香港交易所的股指期權和股票期權以及中國金融期貨交易所的仿真股票價格指數(shù)期權和上海證券交易所的股票期權均為歐式期權。

5、關于非線性模型線性化的說法，正確的是（）?！具x擇題】

A.變量Y與X之間全部可以通過變量的替換，轉化為線性的回歸模型處理

B.變量Y與X之間一定存在線性關系

C.線性關系只是要求參數(shù)和隨機干擾項是線性的

D.線性關系要求變量之間是線性關系

正確答案:C

答案解析:選項C正確：變量Y與X之間可能不存在線性關系（選項B錯誤），有一部分可通過變量的替換，轉化為線性的回歸模型處理（選項A錯誤）。線性關系只是要求參數(shù)和隨機干擾項是線性的（選項C正確），而并不是要求變量之間是線性關系（選項D錯誤），典型的對數(shù)線性模型是經常使用的一個模型。

6、債券到期收益率計算的原理是（）。【選擇題】

A. 到期收益率是購買債券后一直持有至到期的內含報酬率

B.到期收益率是能使債券每年利息收入的現(xiàn)值等于債券買入價格的折現(xiàn)率

C.到期收益率是債券利息收益率與資本利得收益率之和

D.到期收益率的計算要以債券每年年末計算并支付利息、到期一次還本為前提

正確答案:A

答案解析:選項A正確：到期收益率是指以特定價格購買債券并持有至到期日所能獲得的收益率。它是使未來現(xiàn)金流入（包括利息和到期本金）的現(xiàn)值等于債券購入價格的折現(xiàn)率，也就指債券投資的內含報酬率；選項B錯誤：說法不全面，沒有包括本金；選項C錯誤：沒有考慮到期收益率計算的時間價值問題；選項D錯誤：該說法的前提表述不正確，到期收益率對于任何付息方式的債券都可以計算。

7、下列各項中，屬于技術分析法的有（）。Ⅰ.K線理論 Ⅱ.切線理論 Ⅲ.形態(tài)理論 Ⅳ.波浪理論【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意：技術分析理論分為以下幾類：K線理論、切線理論、形態(tài)理論、技術指標理論、波浪理論和循環(huán)周期理論。

8、下列關于公募債券的說法中，錯誤的是（）?！具x擇題】

A.發(fā)行人向不特定的社會公眾投資者公開發(fā)行的債券

B.發(fā)行對象一般是特定的機構投資者

C.流動性好

D.發(fā)行量大，持有人數(shù)眾多

正確答案:B

答案解析:選項B符合題意：公募債券是指發(fā)行人向不特定的社會公眾投資者公開發(fā)行的債券。公募債券的發(fā)行量大，持有人數(shù)眾多，可以在公開的證券市場上市交易，流動性好；私募債券是指向特定的投資者發(fā)行的債券。私募債券的發(fā)行對象一般是特定的機構投資者。

9、下列關于收益現(xiàn)值法的描述中，正確的有（）。Ⅰ.本金化率和折現(xiàn)率在本質上是沒有區(qū)別的，只是適用于不同的場合Ⅱ.收益期顯示資產收益的期間，通常指收益年期Ⅲ.收益額必須是由評估資產直接形成的收益分離出來的Ⅳ.收益現(xiàn)值法在運用中，收益額的確定是關鍵　【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　

正確答案:B

答案解析:選項B符合題意：Ⅲ項，收益額必須是評估資產直接形成的，而不是由評估資產直接形成的收益分離出來的。

10、11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期貨合約價格分別為2355元/噸、2373 元/噸和2425元/噸，套利者預期3月份與5月份合約的價差、3月份與9月份合約的價差都將縮小，適宜采取的套利交易有（）等。Ⅰ.賣出5月玉米期貨合約，同時買入9月玉米期貨合約Ⅱ.買入3月玉米期貨合約，同時賣出9月玉米期貨合約 Ⅲ.買入3月玉米期貨合約，同時賣出5月玉米期貨合約Ⅳ.賣出3月玉米期貨合約，同時買入5月玉米期貨合約【組合型選擇題】

A.Ⅰ、 Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ 、Ⅲ

D.Ⅲ 、 Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意：在正向市場上，套利者預期價差縮小，應進行牛市套利，即買入較近月份合約同時賣出較遠月份合約進行套利，盈利的可能性比較大。