2021年證券投資分析考試《發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第四章 數(shù)理方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、基于p-value的假設(shè)檢驗：如果p-value低（低于顯著水平α），通常為（），如果虛無假設(shè)為真的情況下很難觀測到（樣本這樣的）數(shù)據(jù)，因此拒絕H0。【選擇題】

A.5%

B.7%

C.8%

D.10%

正確答案:A

答案解析:選項A正確：基于p-value的假設(shè)檢驗：p-value = P(observed or more extreme outcome | H0 true)使用測試統(tǒng)計計算p-value，虛無假設(shè)為真的情況下當前數(shù)據(jù)集傾向備擇假設(shè)的概率。如果p-value低（低于顯著水平α，通常為5%），如果虛無假設(shè)為真的情況下很難觀測到（樣本這樣的）數(shù)據(jù)，因此拒絕H0。

2、(）是指模型的誤差項間存在相關(guān)性。 【選擇題】

A.異方差

B.自相關(guān)

C.偽回歸

D.多重共線性

正確答案:B

答案解析:選項B正確：對于不同的樣本點，隨機誤差項之間存在某種相關(guān)性，則出現(xiàn)序列相關(guān)性。如果只出現(xiàn), 則認為模型存在自相關(guān)。自相關(guān)是指模型的誤差項間存在相關(guān)性。一旦發(fā)生自身相關(guān)，意味著數(shù)據(jù)中存在自變量所沒有解釋的某種形態(tài)。由于這個原因，自相關(guān)的存在，說明模型還不夠完善。

3、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是（）。Ⅰ．被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系Ⅱ．隨機誤差項服從正態(tài)分布Ⅲ．各個隨機誤差項的方差相同Ⅳ．各個隨機誤差項之間不相關(guān)【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:A

答案解析:選項A符合題意：一元線性回歸模型為：，其中為解釋變量；為解釋變量；和之間存在線性關(guān)系；是 一個隨機變量，稱為隨機項。要求隨機項和自變量滿足的統(tǒng)計假定如下：（1）每個均為獨立同分布（IID), 服從正態(tài)分布的隨機變量，且, ；（2）隨機項與自變量的任一觀察值不相關(guān)，即。

4、時間序列的統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統(tǒng)計特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變，稱為（）?！具x擇題】

A.平穩(wěn)時間序列

B.非平穩(wěn)時間序列

C.單整序列

D.協(xié)整序列

正確答案:A

答案解析:選項A正確：時間序列的統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統(tǒng)計特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變，稱為平穩(wěn)時間序列。

5、一個口袋中有7個紅球3個白球，從袋中任取一球，看過顏色后是白球則放回袋中，直至取到紅球，然后再取一球，假設(shè)每次取球時各個球被取到的可能性相同，求第一、第二次都取到紅球的概率 （）?！具x擇題】

A.7/10

B.7/15

C.7/20

D.7/30

正確答案:B

答案解析:選項B正確：設(shè)A、B分別表示第一、二次取紅球，則有P(AB)=P(A)P(B|A)=7/10X6/9=7/15。