2024年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試共100題，分為單選題。小編為您整理第十四章 投資風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施是（  ）?！締芜x題】

A.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為，測(cè)算當(dāng)面臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合

B. 建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

C.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新

D.建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理?；鸸究蓪?duì)其管理的所有投資組合與同一交易對(duì)手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A是屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施，信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括：（1）建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理。（選項(xiàng)B符合）（2）建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新。（選項(xiàng)C符合）（3）建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理?；鸸究蓪?duì)其管理的所有投資組合與同一交易對(duì)手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控。（選項(xiàng)D符合）

2、（ ）是指由于市場(chǎng)環(huán)境變化，未來價(jià)格走勢(shì)有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預(yù)期的目標(biāo)價(jià)位?！締芜x題】

A.上行風(fēng)險(xiǎn)

B.下行風(fēng)險(xiǎn)

C.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

正確答案:B

答案解析:此題考的是下行風(fēng)險(xiǎn)的定義，答案是B選項(xiàng)，下行風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)受到廣泛關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)。下行風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)環(huán)境變化，未來價(jià)格走勢(shì)有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預(yù)期的目標(biāo)價(jià)位。下行風(fēng)險(xiǎn)是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔(dān)的損失；D項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)敞口是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度?？梢酝ㄟ^多個(gè)維度測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)敞口。

3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求基金公司自身要持有一定的（）以應(yīng)對(duì)壓力情景?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

B.存款準(zhǔn)備金

C.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)

D.超額準(zhǔn)備金

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求基金公司自身要持有一定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金以應(yīng)對(duì)壓力情景。

4、偏股型基金的風(fēng)險(xiǎn)（ ），預(yù)期收益率（ ）?！締芜x題】

A.較高、較高

B.較高、較低

C.較低、較高

D.較低、較低

正確答案:A

答案解析:此題考的是混合基金中的偏股型基金的相關(guān)內(nèi)容，答案是A選項(xiàng)，偏股型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率也較高

5、指數(shù)基金是以（ ）為投資對(duì)象的基金。【單選題】

A.指數(shù)成分股

B.A股

C.B股

D.普通股

正確答案:A

答案解析:此題考的是指數(shù)基金的定義，答案是A選項(xiàng)，指數(shù)基金是以指數(shù)成分股為投資對(duì)象的基金。